PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%9.16%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and XNKY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between PR1J.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1J.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.63

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.59

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.91

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1J.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1J.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-21.47%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.99%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-20.16%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.15%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.43%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.84%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.29%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.59%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.61%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.59%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.57%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.42%

-1.01%

Сравнение комиссий PR1J.DE и XNKY.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и XNKY.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1J.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XNKY.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор