PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 4.25%/yr for SXR6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%18.40%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and SXR6.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between PR1J.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1J.DESXR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.55

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.95

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.90

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

2.55

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1J.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1J.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.55

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и SXR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-27.35%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.40%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-16.29%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.32%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.85%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.15%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.01%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и SXR6.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.60%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.77%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.63%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.54%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.77%

+0.64%

Сравнение комиссий PR1J.DE и SXR6.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и SXR6.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SXR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1J.DE and SXR6.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SXR6.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.20% for SXR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и SXR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор