PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds from Amundi - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1J.DE показывает доходность 15.82%, а JP40.DE немного выше – 16.15%.

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и JP40.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%13.10%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and JP40.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between PR1J.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1J.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.58

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.41

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.03

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

10.04

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1J.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1J.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и JP40.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-28.51%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.43%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.82%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-19.66%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.10%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и JP40.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.70%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

18.10%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.56%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.50%

+0.91%

Сравнение комиссий PR1J.DE и JP40.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и JP40.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PR1J.DE and JP40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор