Сравнение PR1J.DE с IQQJ.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 9.84%/yr for IQQJ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и IQQJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и IQQJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 12.93% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and IQQJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between PR1J.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
IQQJ.DE
Сравнение PR1J.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | IQQJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.07 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.16 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.87 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и IQQJ.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и IQQJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -54.99% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -14.69% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -16.72% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -19.40% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -14.69% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -16.84% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.33% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и IQQJ.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 30.30% | -26.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 33.04% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 34.82% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.13% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.82% | -1.41% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и IQQJ.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQQJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и IQQJ.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что сопоставимо с доходностью IQQJ.DE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PR1J.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IQQJ.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.12% for IQQJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и IQQJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор