PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1H.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1H.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

PR1H.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1H.DE - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 7 сент. 2020 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1H.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1H.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.33%2.08%3.47%2.78%-1.36%-0.93%-0.18%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.52%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.52%.

PR1H.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.80%
1 год
1.71%
3 года*
2.70%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
3.46%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-4.03%
1 год
13.26%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с 18MK.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий PR1H.DE и GOAI.DE

PR1H.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

PR1H.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1H.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1H.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.05

0.57

+3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.59

0.92

+5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.12

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

0.89

+14.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.58

2.47

+80.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1H.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1H.DE на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1H.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1H.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

0.57

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.33

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.60

+0.59

Корреляция

Корреляция между PR1H.DE и GOAI.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1H.DE и GOAI.DE

Ни PR1H.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1H.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1H.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-34.25%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-14.45%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-28.67%

+26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.47%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-7.29%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.23%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1H.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1H.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

6.00%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

14.62%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

23.23%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

19.30%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

20.11%

-19.22%