PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с QVMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с QVMP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) while QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.68%/yr vs 16.65%/yr for QVMP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и QVMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PQVG.L торгуется в GBp, в то время как QVMP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QVMP.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQVG.L показывает доходность 16.79%, а QVMP.DE немного ниже – 16.54%.

PQVG.L

1 день
0.36%
1 месяц
4.81%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.81%
1 год
24.59%
3 года*
21.17%
5 лет*
16.68%
10 лет*
—

QVMP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.54%
6 месяцев
16.69%
1 год
24.72%
3 года*
21.17%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и QVMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.79%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%9.34%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.54%6.80%31.26%1.39%11.94%27.25%3.97%22.16%-2.04%9.61%

Correlation

The correlation between PQVG.L and QVMP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.91

The correlation between PQVG.L and QVMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VVSM.DEQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с VOOQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SPPY.DEQVMP.DE с CSPX.L

Доходность на риск

PQVG.L vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LQVMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.25

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.20

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

5.99

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

17.99

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. QVMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMP.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и QVMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LQVMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и QVMP.DE

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке QVMP.DE в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и QVMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LQVMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-26.73%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-3.96%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-18.10%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-18.10%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.21%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и QVMP.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LQVMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.08%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.52%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.56%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.64%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.76%

-0.52%

Сравнение комиссий PQVG.L и QVMP.DE

И PQVG.L, и QVMP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и QVMP.DE

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что сопоставимо с доходностью QVMP.DE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and QVMP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVG.L and QVMP.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и QVMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор