PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPZRX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPZRX с VTTVX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

PPZRX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPZRX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между PPZRX и VTTVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPZRX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.51%
43.14%
PPZRX
VTTVX

Основные характеристики

Доходность по периодам

PPZRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTTVX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-3.20%

1 год

5.20%

5 лет

3.07%

10 лет

3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPZRX и VTTVX

PPZRX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTVX: 0.08%
PPZRX
PIMCO RealPath Blend 2025 Fund
График комиссии PPZRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPZRX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPZRX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPZRX
Ранг риск-скорректированной доходности PPZRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPZRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPZRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPZRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPZRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPZRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPZRX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PPZRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPZRX: 0.42
VTTVX: 0.45
Коэффициент Сортино PPZRX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPZRX: 0.78
VTTVX: 0.65
Коэффициент Омега PPZRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PPZRX: 1.23
VTTVX: 1.10
Коэффициент Кальмара PPZRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PPZRX: 0.49
VTTVX: 0.25
Коэффициент Мартина PPZRX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PPZRX: 2.56
VTTVX: 1.19

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.45
PPZRX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPZRX и VTTVX

PPZRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPZRX
PIMCO RealPath Blend 2025 Fund		3.80%4.69%3.12%2.59%4.44%2.82%3.84%2.35%2.08%3.06%2.36%0.00%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.91%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PPZRX и VTTVX

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-12.33%
PPZRX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности PPZRX и VTTVX

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PPZRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
5.88%
PPZRX
VTTVX