PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с ENB.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 10.87%/yr vs 10.44%/yr for ENB.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 21.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLN.TO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции ENB.TO немного отстают с 10.44%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

ENB.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.23%
6 месяцев
19.50%
1 год
26.77%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.75%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%8.45%16.63%33.83%-17.80%20.50%-11.54%-2.67%
ENB.TO
Enbridge Inc.		21.23%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and ENB.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.49

Over the past year, PPLN.TO and ENB.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.73

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.50

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.85

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

7.24

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.73

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и ENB.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-48.20%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.42%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-13.95%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-21.38%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-39.47%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.25%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.25%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и ENB.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO) имеют волатильность 5.77% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.72%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.52%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.66%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.43%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности ENB.TO в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.93%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and ENB.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор