Сравнение PPH с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PPH и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или VDC.
Доходность
Сравнение доходности PPH и VDC
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.06% против 8.60% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
VDC
17.40%
1.77%
8.46%
21.96%
9.86%
8.60%
Основные характеристики
| PPH | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 14.32 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 9.90% |
| Макс. просадка | -46.49% | -34.24% |
| Текущая просадка | -10.53% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и VDC
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PPH и VDC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и VDC
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VDC в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.50% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и VDC
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и VDC
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.