Сравнение PPH с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
PPH и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.68% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и VDC
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
PPH vs. VDC — Ранг доходности на риск
PPH
VDC
Сравнение PPH c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.54 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.49 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.21 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PPH и VDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и VDC
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и VDC
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -34.24% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.28% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -16.55% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -25.31% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.87% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -3.71% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.76% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и VDC
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.84% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 8.98% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 13.67% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.98% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.58% | +2.37% |