PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPG с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PPG и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.49

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

PPG:

-0.60

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

PPG:

0.93

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.30

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.19

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

PPG:

11.54%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

PPG:

27.35%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PPG:

-32.40%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.74% против 10.65% соответственно.

PPG

С начала года

-3.34%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-13.16%

5 лет

6.41%

10 лет

1.74%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и SCHD

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.		2.38%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PPG и SCHD

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и SCHD

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...