Сравнение PPG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PPG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.40% соответственно.
PPG
-17.20%
-5.33%
-8.95%
-9.34%
1.16%
2.93%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| PPG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.27 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.76 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 11.44% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 11.06% |
| Макс. просадка | -63.02% | -33.37% |
| Текущая просадка | -28.98% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PPG и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и SCHD
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 2.19% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% | 1.13% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PPG и SCHD
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и SCHD
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.