PortfoliosLab logo
Сравнение PPG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPG и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PPG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.71%
369.64%
PPG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.93% против 10.34% соответственно.


PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-19.46%

5 лет

3.24%

10 лет

0.93%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.18
PPG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPG и SCHD

Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPG
PPG Industries, Inc.
2.62%2.23%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PPG и SCHD

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-11.47%
PPG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и SCHD

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
11.20%
PPG
SCHD