Сравнение PPFB.DE с GLDA.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) are both Gold funds tracking the Gold, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 25.79%/yr for GLDA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GLDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у GLDA.L с доходностью -3.83%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDA.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | -3.83% | 45.55% | 34.37% | 9.54% | 6.07% | 4.22% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and GLDA.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between PPFB.DE and GLDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GLDA.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GLDA.L
Сравнение PPFB.DE c GLDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | GLDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 2.87 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GLDA.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке GLDA.L в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -22.35% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -22.35% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -22.35% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -22.35% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.31% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.07% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDA.L
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) имеют волатильность 8.03% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GLDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.02% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 21.61% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 24.39% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.97% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 2,644.75% | -2,628.35% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDA.L
И PPFB.DE, и GLDA.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDA.L
Ни PPFB.DE, ни GLDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PPFB.DE and GLDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE and GLDA.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор