Сравнение PPFB.DE с DFEN.DE
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 1.12% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and DFEN.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
DFEN.DE
Сравнение PPFB.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.74 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.72 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -18.88% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -18.88% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -18.88% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -16.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.25% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 8.15% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.34% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 19.34% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 25.01% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.22% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.22% | -5.09% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и DFEN.DE
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и DFEN.DE
Ни PPFB.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. PPFB.DE tracks Gold, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор