Сравнение PPDX.L с GJGB.L
PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price, while GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPDX.L returned -19.27%/yr vs 17.65%/yr for GJGB.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PPDX.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for GJGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PPDX.L и GJGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPDX.L торгуется в GBp, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPDX.L показывает доходность -19.59%, а GJGB.L немного выше – -18.77%.
PPDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -28.73%
- С начала года
- -19.59%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -19.27%
- 10 лет*
- 3.40%
GJGB.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -21.48%
- 6 месяцев
- -27.50%
- С начала года
- -18.77%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPDX.L и GJGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -19.59% | 62.02% | -18.11% | -51.02% | -7.71% | -19.05% | 22.83% | 51.27% | 18.90% | 18.98% |
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -18.77% | 156.47% | 14.85% | 1.67% | -2.76% | -22.00% | 25.74% | 39.66% | -7.88% | -5.56% |
Correlation
The correlation between PPDX.L and GJGB.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, PPDX.L and GJGB.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPDX.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск
PPDX.L
GJGB.L
Сравнение PPDX.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPDX.L | GJGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.05 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.48 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPDX.L и GJGB.L
Максимальная просадка PPDX.L за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки GJGB.L в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPDX.L и GJGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPDX.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -49.12% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.94% | -39.93% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.94% | -39.93% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -39.93% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.13% | -39.93% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -22.50% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 16.96% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPDX.L и GJGB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) составляет 10.54%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что PPDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPDX.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 14.27% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 40.66% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 49.92% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 38.04% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 37.26% | +1.23% |
Сравнение комиссий PPDX.L и GJGB.L
PPDX.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GJGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPDX.L и GJGB.L
Ни PPDX.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPDX.L and GJGB.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPDX.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPDX.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for GJGB.L.
PPDX.L is categorized as Precious Metals, while GJGB.L is Gold. PPDX.L tracks LBMA Palladium Price, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for PPDX.L and 0.55% for GJGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PPDX.L и GJGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор