PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPC с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPC с WSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. PPC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PPC returned 3.23%/yr vs 26.76%/yr for WSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPC и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPC показывает доходность -25.60%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 3.23% против 26.76% соответственно.

PPC

1 день
2.08%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-30.31%
С начала года
-25.60%
1 год
-31.29%
3 года*
11.24%
5 лет*
10.16%
10 лет*
3.23%

WSM

1 день
2.49%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
9.53%
С начала года
28.79%
1 год
40.43%
3 года*
56.61%
5 лет*
26.64%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPC и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		-25.60%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%63.56%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		28.79%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between PPC and WSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.17

The correlation between PPC and WSM shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPC:

$6.90B

WSM:

$26.89B

EPS

PPC:

$3.72

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

PPC:

7.79

WSM:

25.58

Коэффициент PEG

PPC:

0.01

WSM:

5.17

Коэффициент P/S

PPC:

0.37

WSM:

3.53

Коэффициент P/B

PPC:

1.86

WSM:

14.64

Общая выручка (12 мес.)

PPC:

$18.57B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPC:

$2.15B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

PPC:

$1.75B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pilgrim's Pride Corporation

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с PPC:
PPC с TSNPPC с GBDCPPC с INGRPPC с AGROPPC с BROPPC с SPYPPC с CRWD
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с TRGPWSM с GDDYWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

PPC vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPC
Ранг доходности на риск PPC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPC c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPCWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.17

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.86

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.75

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.92

-5.20

PPC vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPC и WSM

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPCWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-89.01%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.75%

-23.27%

-21.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.97%

-36.79%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.97%

-51.92%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

-59.71%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.41%

-4.91%

-39.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-24.98%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.46%

10.34%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и WSM

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPCWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

8.85%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.64%

25.29%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

34.60%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

44.79%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

44.20%

-10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и WSM

Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности WSM в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		7.24%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.20%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.53B
1.81B
(PPC) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPC и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pilgrim's Pride Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.6%
44.0%
Активы портфеля
PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

PPC and WSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPC has higher volatility (12.50%) compared to WSM (8.85%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPC и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор