PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPC с LANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PPCLANC
Дох-ть с нач. г.71.55%10.41%
Дох-ть за 1 год93.36%10.58%
Дох-ть за 3 года19.11%4.20%
Дох-ть за 5 лет10.03%7.59%
Дох-ть за 10 лет8.27%9.54%
Коэф-т Шарпа3.640.36
Коэф-т Сортино4.250.66
Коэф-т Омега1.601.10
Коэф-т Кальмара2.700.37
Коэф-т Мартина22.861.09
Индекс Язвы4.14%8.41%
Дневная вол-ть26.07%25.59%
Макс. просадка-99.64%-54.67%
Текущая просадка-1.39%-14.79%

Фундаментальные показатели


PPCLANC
Рыночная капитализация$11.25B$4.99B
EPS$3.19$5.76
Цена/прибыль14.8731.44
PEG коэффициент0.548.47
Общая выручка (12 мес.)$13.45B$1.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.39B$323.49M
EBITDA (12 мес.)$1.32B$199.77M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PPC и LANC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PPC и LANC

С начала года, PPC показывает доходность 71.55%, что значительно выше, чем у LANC с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям LANC по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
31.73%
-4.14%
PPC
LANC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPC c LANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Lancaster Colony Corporation (LANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PPC, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PPC, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PPC, с текущим значением в 22.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.86
LANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LANC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LANC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LANC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LANC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LANC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.09

Сравнение коэффициента Шарпа PPC и LANC

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа LANC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и LANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.64
0.36
PPC
LANC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и LANC

PPC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LANC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%0.00%
LANC
Lancaster Colony Corporation
1.99%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%1.90%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PPC и LANC

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки LANC в -54.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и LANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-14.79%
PPC
LANC

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и LANC

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Lancaster Colony Corporation (LANC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.02%
5.18%
PPC
LANC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPC и LANC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Lancaster Colony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию