Сравнение POWL с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Powell Industries, Inc. (POWL) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности POWL и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POWL и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 73.89% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -10.36% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
POWL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 216.21%
- 3 года*
- 136.92%
- 5 лет*
- 78.42%
- 10 лет*
- 37.23%
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. EMCR — Ранг доходности на риск
POWL
EMCR
Сравнение POWL c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWL | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.73 | 1.48 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.06 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 2.26 | +5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 8.67 | +14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWL | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73 | 1.48 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.32 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между POWL и EMCR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и EMCR
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.19% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POWL и EMCR
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| POWL | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -34.28% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -13.84% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -34.28% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -10.23% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -9.49% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 3.61% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и EMCR
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POWL | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 9.47% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 14.87% | +28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.41% | 20.89% | +37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 18.81% | +44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 19.68% | +34.52% |