Сравнение POW.TO с XSB.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 1.97%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и XSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 1.97% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
XSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам POW.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.18% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
Correlation
The correlation between POW.TO and XSB.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | -0.09 |
The correlation between POW.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
XSB.TO
Сравнение POW.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.20 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 7.28 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и XSB.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -8.65% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -1.47% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -1.47% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -6.99% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -8.65% | -40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -0.79% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.44% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и XSB.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 0.71% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 1.61% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 2.00% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 2.72% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 3.40% | +19.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности XSB.TO в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and XSB.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор