PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POTX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POTXVUG

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между POTX и VUG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POTX и VUG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-74.09%
119.93%
POTX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cannabis ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий POTX и VUG

POTX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


POTX
Global X Cannabis ETF
График комиссии POTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POTX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cannabis ETF (POTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POTX, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POTX, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POTX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POTX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.92
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.95

Сравнение коэффициента Шарпа POTX и VUG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.72
2.47
POTX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов POTX и VUG

POTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POTX
Global X Cannabis ETF
107.82%6.37%3.27%4.28%5.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок POTX и VUG


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-96.64%
0
POTX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности POTX и VUG

Текущая волатильность для Global X Cannabis ETF (POTX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что POTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.76%
POTX
VUG