PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POTXSPY

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между POTX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POTX и SPY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-74.09%
90.55%
POTX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cannabis ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий POTX и SPY

POTX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


POTX
Global X Cannabis ETF
График комиссии POTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cannabis ETF (POTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POTX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POTX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POTX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POTX, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.02
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60

Сравнение коэффициента Шарпа POTX и SPY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80
2.69
POTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POTX и SPY

POTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POTX
Global X Cannabis ETF
107.82%6.37%3.27%4.28%5.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок POTX и SPY


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-96.64%
-0.36%
POTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности POTX и SPY

Текущая волатильность для Global X Cannabis ETF (POTX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что POTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.10%
POTX
SPY