Сравнение POSI.ME с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gruppa Pozitiv PAO (POSI.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSI.ME или IMOEX.
Основные характеристики
| POSI.ME | IMOEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.96% | -10.81% |
| Дох-ть за 1 год | 7.46% | -13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | -0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 10.21% | 13.23% |
| Дневная вол-ть | 28.25% | 17.02% |
| Макс. просадка | -52.01% | -83.89% |
| Текущая просадка | -30.99% | -35.53% |
Корреляция
Корреляция между POSI.ME и IMOEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности POSI.ME и IMOEX
С начала года, POSI.ME показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -10.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POSI.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gruppa Pozitiv PAO (POSI.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок POSI.ME и IMOEX
Максимальная просадка POSI.ME за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSI.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSI.ME и IMOEX
Gruppa Pozitiv PAO (POSI.ME) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что POSI.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.