PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POLY.ME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POLY.MEVOO
Дох-ть с нач. г.-47.07%26.59%
Дох-ть за 1 год-50.04%38.23%
Дох-ть за 3 года-41.98%9.99%
Дох-ть за 5 лет-21.29%15.91%
Дох-ть за 10 лет-0.18%13.40%
Коэф-т Шарпа-1.163.11
Коэф-т Сортино-1.784.14
Коэф-т Омега0.741.58
Коэф-т Кальмара-0.584.54
Коэф-т Мартина-1.2120.72
Индекс Язвы42.73%1.85%
Дневная вол-ть44.34%12.33%
Макс. просадка-89.38%-33.99%
Текущая просадка-85.63%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между POLY.ME и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POLY.ME и VOO

С начала года, POLY.ME показывает доходность -47.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции POLY.ME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.18% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.88%
15.27%
POLY.ME
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение POLY.ME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polymetal International plc (POLY.ME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POLY.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POLY.ME, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POLY.ME, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POLY.ME, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POLY.ME, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POLY.ME, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.21
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.95

Сравнение коэффициента Шарпа POLY.ME и VOO

Показатель коэффициента Шарпа POLY.ME на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.ME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17
2.77
POLY.ME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.ME и VOO

POLY.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POLY.ME
Polymetal International plc
0.00%0.00%0.00%7.56%4.08%3.47%3.90%2.65%3.80%5.34%3.25%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок POLY.ME и VOO

Максимальная просадка POLY.ME за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.ME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.75%
0
POLY.ME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.ME и VOO

Текущая волатильность для Polymetal International plc (POLY.ME) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что POLY.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
3.95%
POLY.ME
VOO