PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTVTI
Дох-ть с нач. г.9.75%26.70%
Дох-ть за 1 год14.37%38.81%
Дох-ть за 3 года9.47%8.86%
Дох-ть за 5 лет9.89%15.46%
Коэф-т Шарпа3.653.23
Коэф-т Сортино5.574.29
Коэф-т Омега1.921.60
Коэф-т Кальмара7.934.77
Коэф-т Мартина47.3221.07
Индекс Язвы0.32%1.94%
Дневная вол-ть4.12%12.59%
Макс. просадка-18.80%-55.45%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и VTI

С начала года, POCT показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
15.44%
POCT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и VTI

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 47.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.32
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.07

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65
3.23
POCT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и VTI

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок POCT и VTI

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
POCT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и VTI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
4.07%
POCT
VTI