PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTBUFR
Дох-ть с нач. г.9.75%14.75%
Дох-ть за 1 год14.37%21.62%
Дох-ть за 3 года9.47%8.66%
Коэф-т Шарпа3.653.66
Коэф-т Сортино5.575.30
Коэф-т Омега1.921.82
Коэф-т Кальмара7.935.71
Коэф-т Мартина47.3233.12
Индекс Язвы0.32%0.71%
Дневная вол-ть4.12%6.25%
Макс. просадка-18.80%-13.73%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и BUFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и BUFR

С начала года, POCT показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
8.12%
POCT
BUFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BUFR

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 47.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.32
BUFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 33.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.12

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и BUFR

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65
3.66
POCT
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BUFR

Ни POCT, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BUFR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
POCT
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BUFR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
1.78%
POCT
BUFR