PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POCT и BUFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности POCT и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.11%
6.21%
POCT
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POCT:

2.53

BUFR:

2.63

Коэф-т Сортино

POCT:

3.58

BUFR:

3.63

Коэф-т Омега

POCT:

1.58

BUFR:

1.56

Коэф-т Кальмара

POCT:

5.56

BUFR:

3.87

Коэф-т Мартина

POCT:

28.70

BUFR:

22.00

Индекс Язвы

POCT:

0.37%

BUFR:

0.72%

Дневная вол-ть

POCT:

4.22%

BUFR:

6.05%

Макс. просадка

POCT:

-18.80%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

POCT:

-0.55%

BUFR:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 15.28%.


POCT

С начала года

10.22%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

4.11%

1 год

10.49%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

15.28%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.21%

1 год

15.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BUFR

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.532.63
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.583.63
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.56
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.563.87
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 28.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.7022.00
POCT
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53
2.63
POCT
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BUFR

Ни POCT, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BUFR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55%
-0.52%
POCT
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BUFR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
1.67%
POCT
BUFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab