PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
7.10%
POCT
BUFR

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.79%.


POCT

С начала года

9.63%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.21%

1 год

12.15%

5 лет (среднегодовая)

9.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BUFR

С начала года

14.79%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

7.09%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTBUFR
Коэф-т Шарпа3.023.07
Коэф-т Сортино4.414.29
Коэф-т Омега1.711.65
Коэф-т Кальмара6.334.57
Коэф-т Мартина36.2426.37
Индекс Язвы0.34%0.71%
Дневная вол-ть4.02%6.10%
Макс. просадка-18.80%-13.73%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и BUFR

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между POCT и BUFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.023.07
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.414.29
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.65
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.334.57
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 36.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.2426.37
POCT
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
3.07
POCT
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и BUFR

Ни POCT, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и BUFR

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
POCT
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и BUFR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
1.79%
POCT
BUFR