PortfoliosLab logo
Сравнение POAGX с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POAGX и FAT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.69%
118.15%
POAGX
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POAGX:

0.18

FAT:

-0.48

Коэф-т Сортино

POAGX:

0.42

FAT:

-0.35

Коэф-т Омега

POAGX:

1.06

FAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

POAGX:

0.18

FAT:

-0.50

Коэф-т Мартина

POAGX:

0.62

FAT:

-1.11

Индекс Язвы

POAGX:

7.03%

FAT:

25.01%

Дневная вол-ть

POAGX:

24.40%

FAT:

57.72%

Макс. просадка

POAGX:

-55.77%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

POAGX:

-13.65%

FAT:

-48.19%

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -9.58%.


POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-5.50%

1 год

3.27%

5 лет

10.12%

10 лет

9.48%

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POAGX и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POAGX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POAGX: 0.18
FAT: -0.48
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POAGX: 0.42
FAT: -0.35
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POAGX: 1.06
FAT: 0.95
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POAGX: 0.18
FAT: -0.50
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POAGX: 0.62
FAT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.48
POAGX
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAT

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FAT в 8.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
10.74%9.90%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%
FAT
FAT Brands Inc.
8.74%10.53%9.25%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAT

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-48.19%
POAGX
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAT

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) составляет 15.93%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что POAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.93%
22.06%
POAGX
FAT