PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POAGXFAT
Дох-ть с нач. г.8.74%-6.11%
Дох-ть за 1 год22.90%-9.39%
Дох-ть за 3 года-0.96%-15.95%
Дох-ть за 5 лет10.44%27.77%
Коэф-т Шарпа1.46-0.15
Коэф-т Сортино2.050.14
Коэф-т Омега1.261.02
Коэф-т Кальмара1.12-0.13
Коэф-т Мартина6.35-0.25
Индекс Язвы3.99%30.73%
Дневная вол-ть17.29%50.27%
Макс. просадка-55.77%-81.65%
Текущая просадка-3.45%-50.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между POAGX и FAT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAT

С начала года, POAGX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
-24.70%
POAGX
FAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35
FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа POAGX и FAT

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
-0.15
POAGX
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAT

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FAT в 10.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAT

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-50.19%
POAGX
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAT

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) составляет 4.30%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что POAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
7.88%
POAGX
FAT