PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POAGX с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
6.48%
POAGX
FAT

Доходность по периодам

С начала года, POAGX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -3.66%.


POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

FAT

С начала года

-3.66%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

6.48%

1 год

-0.37%

5 лет (среднегодовая)

28.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POAGXFAT
Коэф-т Шарпа0.97-0.01
Коэф-т Сортино1.380.34
Коэф-т Омега1.181.05
Коэф-т Кальмара0.51-0.01
Коэф-т Мартина3.88-0.01
Индекс Язвы4.56%31.96%
Дневная вол-ть18.26%50.29%
Макс. просадка-56.06%-81.65%
Текущая просадка-22.47%-48.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между POAGX и FAT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POAGX c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.94-0.01
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.340.34
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.05
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49-0.01
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.74-0.01
POAGX
FAT

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
-0.01
POAGX
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FAT

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FAT в 10.53%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FAT

Максимальная просадка POAGX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.47%
-48.89%
POAGX
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FAT

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) составляет 6.01%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что POAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
7.01%
POAGX
FAT