Сравнение PNVAX с QISIX
PNVAX (Putnam International Capital Opportunities Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, PNVAX returned 5.12%/yr vs 3.94%/yr for QISIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNVAX charges 1.51%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.
Доходность
Сравнение доходности PNVAX и QISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNVAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 21.45%.
PNVAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.30%
QISIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNVAX и QISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNVAX Putnam International Capital Opportunities Fund | 0.58% | 30.18% | 3.09% | 15.24% | -18.02% | 13.59% | 11.02% | 13.93% |
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 21.45% | 18.14% | -5.09% | 16.38% | -19.17% | 3.48% | 13.72% | 18.84% |
Correlation
The correlation between PNVAX and QISIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PNVAX and QISIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNVAX vs. QISIX — Ранг доходности на риск
PNVAX
QISIX
Сравнение PNVAX c QISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Capital Opportunities Fund (PNVAX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNVAX | QISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.57 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 8.55 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNVAX и QISIX
Максимальная просадка PNVAX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNVAX и QISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNVAX | QISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -41.11% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.48% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -15.47% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -37.79% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -12.00% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.13% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNVAX и QISIX
Текущая волатильность для Putnam International Capital Opportunities Fund (PNVAX) составляет 5.07%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PNVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNVAX | QISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.60% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.82% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.73% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.04% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.06% | -0.01% |
Сравнение комиссий PNVAX и QISIX
PNVAX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNVAX и QISIX
Дивидендная доходность PNVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности QISIX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNVAX Putnam International Capital Opportunities Fund | 12.99% | 13.06% | 3.89% | 1.21% | 0.48% | 13.42% | 4.40% | 1.33% | 9.91% | 2.75% | 2.53% | 1.63% |
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 1.56% | 1.89% | 3.29% | 1.27% | 1.66% | 2.52% | 0.68% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PNVAX and QISIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISIX has higher volatility (5.60%) compared to PNVAX (5.07%). In terms of maximum drawdown, PNVAX dropped -64.91% vs QISIX's -41.11%.
QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNVAX и QISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор