Сравнение PNR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNR или SMH.
Основные характеристики
| PNR | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.16% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 73.88% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | 13.52% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.01% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 16.65 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 34.46% |
| Макс. просадка | -58.95% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между PNR и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNR и SMH
С начала года, PNR показывает доходность 45.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.57% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SMH
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 0.88% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SMH
Максимальная просадка PNR за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SMH
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 3.99%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.