Сравнение PNR с SMH
PNR (Pentair plc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, PNR returned 7.67%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.67% против 37.49% соответственно.
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам PNR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between PNR and SMH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. SMH — Ранг доходности на риск
PNR
SMH
Сравнение PNR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 10.11 | -10.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 38.76 | -40.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 4.94 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SMH
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -84.96% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -14.93% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -35.74% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -45.30% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -45.30% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -1.63% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -41.08% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 3.89% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SMH
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.58% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 24.35% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 30.57% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 35.01% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 32.57% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SMH
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PNR and SMH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to PNR (7.88%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор