Сравнение PNR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pentair plc (PNR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PNR и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -16.48% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.99% против 31.58% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.99%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. SMH — Ранг доходности на риск
PNR
SMH
Сравнение PNR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.32 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.92 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 5.39 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 19.22 | -19.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.32 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PNR и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и SMH
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.18% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PNR и SMH
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -84.96% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.05% | -15.95% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -45.30% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -45.30% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -8.02% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -41.35% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.47% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и SMH
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.82%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 11.74% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 24.02% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 36.88% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 34.68% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 32.29% | -3.17% |