PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNQI с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNQI и DSTL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PNQI с DSTL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).

PNQI и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNQI или DSTL.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNQI:

1.06

DSTL:

0.37

Коэф-т Сортино

PNQI:

1.41

DSTL:

0.64

Коэф-т Омега

PNQI:

1.20

DSTL:

1.08

Коэф-т Кальмара

PNQI:

0.79

DSTL:

0.35

Коэф-т Мартина

PNQI:

3.36

DSTL:

1.14

Индекс Язвы

PNQI:

6.78%

DSTL:

5.26%

Дневная вол-ть

PNQI:

24.40%

DSTL:

16.98%

Макс. просадка

PNQI:

-59.70%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

PNQI:

-6.76%

DSTL:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -2.15%.

PNQI

С начала года

4.73%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.14%

1 год

25.42%

3 года

22.76%

5 лет

8.50%

10 лет

12.74%

DSTL

С начала года

-2.15%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-8.34%

1 год

4.49%

3 года

9.39%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

Сравнение комиссий PNQI и DSTL

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNQI и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг риск-скорректированной доходности PNQI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNQI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNQI c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и DSTL

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.48%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNQI и DSTL

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и DSTL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и DSTL

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...