PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNFP с VLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNFP и VLY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PNFP и VLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Valley National Bancorp (VLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,561.86%
121.38%
PNFP
VLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNFP:

0.96

VLY:

-0.24

Коэф-т Сортино

PNFP:

1.59

VLY:

-0.06

Коэф-т Омега

PNFP:

1.19

VLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

PNFP:

1.08

VLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

PNFP:

3.69

VLY:

-0.43

Индекс Язвы

PNFP:

8.87%

VLY:

24.06%

Дневная вол-ть

PNFP:

34.23%

VLY:

42.82%

Макс. просадка

PNFP:

-77.20%

VLY:

-62.17%

Текущая просадка

PNFP:

-13.58%

VLY:

-29.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNFP:

$9.04B

VLY:

$5.54B

EPS

PNFP:

$5.23

VLY:

$0.62

Цена/прибыль

PNFP:

22.38

VLY:

16.00

PEG коэффициент

PNFP:

0.60

VLY:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

PNFP:

$2.55B

VLY:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNFP:

$3.09B

VLY:

$3.56B

EBITDA (12 мес.)

PNFP:

$601.44M

VLY:

$407.34M

Доходность по периодам

С начала года, PNFP показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у VLY с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции PNFP превзошли акции VLY по среднегодовой доходности: 12.34% против 3.80% соответственно.


PNFP

С начала года

29.95%

1 месяц

-7.58%

6 месяцев

47.18%

1 год

32.60%

5 лет

13.02%

10 лет

12.34%

VLY

С начала года

-10.94%

1 месяц

-9.66%

6 месяцев

42.65%

1 год

-11.35%

5 лет

0.07%

10 лет

3.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNFP c VLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Valley National Bancorp (VLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNFP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.96-0.24
Коэффициент Сортино PNFP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59-0.06
Коэффициент Омега PNFP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.99
Коэффициент Кальмара PNFP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08-0.20
Коэффициент Мартина PNFP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.69-0.43
PNFP
VLY

Показатель коэффициента Шарпа PNFP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VLY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNFP и VLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
-0.24
PNFP
VLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNFP и VLY

Дивидендная доходность PNFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VLY в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
0.78%1.01%1.20%0.75%0.99%1.00%1.26%0.84%0.81%0.93%0.81%0.25%
VLY
Valley National Bancorp
4.80%4.05%3.89%3.20%4.51%3.84%4.95%3.92%3.78%4.47%4.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PNFP и VLY

Максимальная просадка PNFP за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки VLY в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNFP и VLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.58%
-29.91%
PNFP
VLY

Волатильность

Сравнение волатильности PNFP и VLY

Текущая волатильность для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) составляет 8.67%, в то время как у Valley National Bancorp (VLY) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PNFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.67%
9.62%
PNFP
VLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNFP и VLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle Financial Partners, Inc. и Valley National Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab