Сравнение PMO с MUNI
PMO (Putnam Municipal Opportunities Trust) is a stock, while MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMO returned 2.51%/yr vs 2.19%/yr for MUNI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMO и MUNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMO показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PMO превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.19% соответственно.
PMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 2.51%
MUNI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам PMO и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | -0.67% | 10.45% | 3.15% | -1.31% | -20.32% | 10.08% | 9.38% | 23.13% | -4.05% | 8.89% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 1.32% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Correlation
The correlation between PMO and MUNI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between PMO and MUNI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMO vs. MUNI — Ранг доходности на риск
PMO
MUNI
Сравнение PMO c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMO | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.64 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.79 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.15 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMO | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.84 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PMO и MUNI
Максимальная просадка PMO за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMO и MUNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMO | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -11.15% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.29% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -4.09% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.46% | -11.15% | -25.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -11.15% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -0.71% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -1.73% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.70% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMO и MUNI
Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMO | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.77% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 1.60% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 2.27% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.31% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 3.85% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMO и MUNI
Дивидендная доходность PMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MUNI в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.28% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 4.52% | 4.25% | 4.15% | 4.64% | 5.87% | 4.42% | 4.65% | 4.85% | 5.55% | 5.26% | 5.89% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PMO and MUNI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMO has higher volatility (2.43%) compared to MUNI (0.77%). In terms of maximum drawdown, PMO dropped -36.46% vs MUNI's -11.15%.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMO и MUNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор