Сравнение PMM с VMO
PMM (Putnam Managed Municipal Income Trust) and VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PMM returned 2.67%/yr vs 1.78%/yr for VMO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMM и VMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VMO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.78% соответственно.
PMM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 2.67%
VMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам PMM и VMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 1.34% | 10.50% | 2.84% | 1.89% | -24.13% | 13.71% | 6.26% | 25.01% | -4.49% | 10.56% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 4.65% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
Correlation
The correlation between PMM and VMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between PMM and VMO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMM:
$266.95M
VMO:
$654.17M
PMM:
$1.85
VMO:
$0.64
PMM:
3.37
VMO:
15.23
PMM:
0.01
VMO:
0.16
PMM:
8.53
VMO:
7.90
PMM:
0.93
VMO:
0.95
PMM:
$31.28M
VMO:
$82.85M
PMM:
$67.33M
VMO:
$58.54M
PMM:
$61.51M
VMO:
$58.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM vs. VMO — Ранг доходности на риск
PMM
VMO
Сравнение PMM c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMM | VMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.29 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.84 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMM и VMO
Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и VMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -50.11% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.59% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -16.51% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -37.70% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -37.70% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -8.02% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -9.87% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.71% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM и VMO
Текущая волатильность для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) составляет 2.48%, в то время как у Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 6.70% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 8.85% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.52% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.67% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM и VMO
Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности VMO в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 5.11% | 4.90% | 4.78% | 5.10% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.42% | 5.38% | 6.09% | 5.92% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.73% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMM и VMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Municipal Opportunity Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMM and VMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMO has higher volatility (3.34%) compared to PMM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PMM dropped -38.66% vs VMO's -50.11%.
VMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMM и VMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор