PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMM с MLPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).

MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PMM и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMM и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		-0.65%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%13.01%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.

PMM

1 день
3.36%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
4.48%
1 год
5.69%
3 года*
5.12%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
2.99%

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Managed Municipal Income Trust

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с IIMPMM с ETXPMM с HYDPMM с RQIPMM с VMO
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA

Доходность на риск

PMM vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMMLPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.57

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.62

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

1.44

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.09

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.93

-0.70

Корреляция

Корреляция между PMM и MLPR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и MLPR

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности MLPR в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		5.13%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMM и MLPR

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и MLPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-48.98%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-24.45%

+16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-28.66%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-4.17%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.09%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

10.53%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и MLPR

Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеют волатильность 4.70% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.93%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

14.06%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

28.04%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

29.60%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

34.01%

-17.91%