PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMM с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMM (Putnam Managed Municipal Income Trust) is a stock, while MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Over the past 5 years, PMM returned -1.28%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

PMM

1 день
-0.48%
1 месяц
2.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.10%
1 год
11.84%
3 года*
6.84%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
2.68%

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		1.18%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%13.01%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between PMM and MLPR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between PMM and MLPR shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Managed Municipal Income Trust

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с IIMPMM с ETXPMM с HYDPMM с RQIPMM с VMOPMM с TFLO
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL

Доходность на риск

PMM vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.59

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.11

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.33

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

7.53

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.92

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.93

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PMM и MLPR

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-48.98%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-13.97%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-24.45%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-28.66%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-7.07%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-8.94%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.32%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и MLPR

Текущая волатильность для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) составляет 2.85%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что PMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

8.12%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

14.85%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

20.64%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

29.52%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

33.75%

-17.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и MLPR

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		5.12%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PMM and MLPR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to PMM (2.85%). In terms of maximum drawdown, PMM dropped -38.66% vs MLPR's -48.98%.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор