PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM с IIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMM с IIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMM (Putnam Managed Municipal Income Trust) and IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PMM returned 2.68%/yr vs 2.07%/yr for IIM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.07% соответственно.

PMM

1 день
-0.48%
1 месяц
2.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.10%
1 год
11.84%
3 года*
6.84%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
2.68%

IIM

1 день
-0.40%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.18%
1 год
15.23%
3 года*
9.60%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM и IIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		1.18%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%6.26%25.01%-4.49%10.56%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		4.12%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Correlation

The correlation between PMM and IIM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.28

Over the past year, PMM and IIM have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMM:

$266.52M

IIM:

$585.61M

EPS

PMM:

$1.85

IIM:

$0.85

Коэффициент P/E

PMM:

3.36

IIM:

14.63

Коэффициент PEG

PMM:

0.01

IIM:

0.08

Коэффициент P/S

PMM:

8.52

IIM:

8.02

Коэффициент P/B

PMM:

0.93

IIM:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PMM:

$31.28M

IIM:

$73.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMM:

$67.33M

IIM:

$54.83M

EBITDA (12 мес.)

PMM:

$61.51M

IIM:

$51.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Managed Municipal Income Trust

Invesco Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с ETXPMM с HYDPMM с MLPRPMM с RQIPMM с VMOPMM с TFLO
Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с PMOIIM с VGMIIM с VMOIIM с NXPIIM с BIAEXIIM с HYD

Доходность на риск

PMM vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMIIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.12

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

5.12

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIM равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PMM и IIM

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и IIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-40.17%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.19%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-16.20%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-35.75%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-35.75%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-4.19%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-7.36%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.98%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и IIM

Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеют волатильность 2.85% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.80%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.68%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

10.54%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.46%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.83%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и IIM

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности IIM в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.44%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		5.12%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMM и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.04M
22.07M
(PMM) Общая выручка
(IIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PMM and IIM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM has higher volatility (2.85%) compared to IIM (2.80%). In terms of maximum drawdown, PMM dropped -38.66% vs IIM's -40.17%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM и IIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор