PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMM с IIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PMM с IIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).

Доходность

Сравнение доходности PMM и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMM и IIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		-1.30%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%6.26%25.01%-4.49%10.56%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		0.44%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMM:

$262.23M

IIM:

$571.88M

EPS

PMM:

$1.84

IIM:

$0.59

Коэффициент P/E

PMM:

3.31

IIM:

20.45

Коэффициент PEG

PMM:

0.01

IIM:

0.08

Коэффициент P/S

PMM:

8.39

IIM:

7.87

Коэффициент P/B

PMM:

0.91

IIM:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PMM:

$31.28M

IIM:

$72.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMM:

$67.33M

IIM:

$38.44M

EBITDA (12 мес.)

PMM:

$61.51M

IIM:

-$3.97M

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.99% соответственно.

PMM

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.11%
1 год
3.98%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
2.93%

IIM

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-1.06%
1 год
8.97%
3 года*
6.54%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Managed Municipal Income Trust

Invesco Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с ETXPMM с MLPRPMM с HYDPMM с RQIPMM с VMO
Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с VMOIIM с VGMIIM с PMOIIM с NXPIIM с BLEIIM с BIAEX

Доходность на риск

PMM vs. IIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMIIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.79

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.92

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMM vs. IIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IIM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMIIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между PMM и IIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и IIM

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности IIM в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		5.16%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.61%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%

Просадки

Сравнение просадок PMM и IIM

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и IIM.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMIIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-40.17%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.19%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-35.75%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-35.75%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-7.59%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-7.37%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и IIM

Текущая волатильность для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) составляет 4.66%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMIIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.43%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.43%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.34%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

12.31%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.79%

+3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMM и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M20212022202320242025
5.04M
15.89M
(PMM) Общая выручка
(IIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию