Сравнение PMM с IIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM или IIM.
Основные характеристики
| PMM | IIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.70% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | -5.19% | -4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.33% | 0.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 10.16 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 9.44% |
| Макс. просадка | -38.66% | -40.15% |
| Текущая просадка | -18.79% | -15.08% |
Фундаментальные показатели
| PMM | IIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $284.50M | $584.59M |
| EPS | $0.58 | $1.17 |
| Цена/прибыль | 10.72 | 10.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.72M | $42.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.67M | $37.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $48.73M | $43.27M |
Корреляция
Корреляция между PMM и IIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMM и IIM
С начала года, PMM показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMM c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM и IIM
Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности IIM в 6.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.62% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% | 7.05% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 6.03% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMM и IIM
Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMM и IIM
Текущая волатильность для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) составляет 3.05%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что PMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMM и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности