PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PML с RFMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PML с RFMZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PML (PIMCO Municipal Income Fund II) and RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PML returned -7.52%/yr vs -0.72%/yr for RFMZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PML charges 1.08%/yr vs 3.27%/yr for RFMZ.

Доходность

Сравнение доходности PML и RFMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PML показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у RFMZ с доходностью 10.46%.

PML

1 день
0.40%
1 месяц
2.43%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.12%
1 год
8.45%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
-0.44%

RFMZ

1 день
0.15%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.11%
1 год
15.95%
3 года*
6.81%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PML и RFMZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		3.15%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%5.28%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		10.46%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.72%

Correlation

The correlation between PML and RFMZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Fund II

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с PML:
PML с VNYUXPML с MMDPML с NMTPML с DFSMXPML с DFCMXPML с MMUPML с NIM
Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с MMURFMZ с RFMRFMZ с MMDRFMZ с NMTRFMZ с RIVRFMZ с RMIRFMZ с RMMZ

Доходность на риск

PML vs. RFMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PML
Ранг доходности на риск PML: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PML c RFMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMLRFMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.86

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.85

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.66

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

9.81

-6.85

PML vs. RFMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PML на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RFMZ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PML и RFMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PML и RFMZ

Максимальная просадка PML за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки RFMZ в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PML и RFMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLRFMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.34%

-39.28%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.02%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-19.98%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-39.28%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.30%

-11.37%

-22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-20.16%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.63%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PML и RFMZ

PIMCO Municipal Income Fund II (PML) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLRFMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.35%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

6.31%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.60%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.68%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.36%

+2.14%

Сравнение комиссий PML и RFMZ

PML берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии RFMZ в 3.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PML и RFMZ

Дивидендная доходность PML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности RFMZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.29%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		7.40%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PML and RFMZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PML has higher volatility (2.82%) compared to RFMZ (2.35%). In terms of maximum drawdown, PML dropped -64.34% vs RFMZ's -39.28%.

RFMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PML и RFMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор