PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%8.15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий PMJIX и FSPGX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.02

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FSPGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FSPGX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FSPGX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-32.66%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.17%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-32.66%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-13.03%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-6.43%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.70%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FSPGX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.71%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.37%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.58%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

21.52%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

21.66%

+11.42%