Сравнение PMJIX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FSPGX.
Основные характеристики
| PMJIX | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.62% | 32.14% |
| Дох-ть за 1 год | 49.03% | 45.24% |
| Дох-ть за 3 года | -8.82% | 10.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.49% | 20.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 13.14 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 16.87% |
| Макс. просадка | -53.73% | -32.66% |
| Текущая просадка | -24.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и FSPGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и FSPGX
С начала года, PMJIX показывает доходность 27.62%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 32.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и FSPGX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и FSPGX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FSPGX в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.18% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и FSPGX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и FSPGX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.