PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMF с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMF или VOO.

Корреляция

Корреляция между PMF и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMF:

-0.36

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PMF:

-0.39

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PMF:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PMF:

-0.14

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PMF:

-0.60

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PMF:

9.21%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PMF:

15.02%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PMF:

-60.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PMF:

-35.29%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PMF показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.41% против 12.42% соответственно.

PMF

С начала года

-6.43%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-15.42%

1 год

-5.10%

5 лет

-2.90%

10 лет

-0.41%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMF
Ранг риск-скорректированной доходности PMF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMF на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMF и VOO

Дивидендная доходность PMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMF
PIMCO Municipal Income Fund		5.61%5.61%5.40%6.21%4.26%5.26%4.81%5.71%5.67%6.78%6.31%6.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PMF и VOO

Максимальная просадка PMF за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMF и VOO

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Fund (PMF) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...