PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMF с NVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PMF с NVG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMF или NVG.

Корреляция

Корреляция между PMF и NVG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMF и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMF:

-0.36

NVG:

0.65

Коэф-т Сортино

PMF:

-0.39

NVG:

0.96

Коэф-т Омега

PMF:

0.95

NVG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PMF:

-0.14

NVG:

0.31

Коэф-т Мартина

PMF:

-0.60

NVG:

1.83

Индекс Язвы

PMF:

9.21%

NVG:

4.56%

Дневная вол-ть

PMF:

15.02%

NVG:

12.10%

Макс. просадка

PMF:

-60.20%

NVG:

-41.68%

Текущая просадка

PMF:

-35.29%

NVG:

-18.44%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PMF показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PMF уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: -0.41% против 4.22% соответственно.

PMF

С начала года

-6.43%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-15.42%

1 год

-5.10%

5 лет

-2.90%

10 лет

-0.41%

NVG

С начала года

0.86%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.44%

5 лет

2.01%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMF и NVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMF
Ранг риск-скорректированной доходности PMF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг риск-скорректированной доходности NVG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMF c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMF на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMF и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMF и NVG

Дивидендная доходность PMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности NVG в 7.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMF
PIMCO Municipal Income Fund		5.61%5.61%5.40%6.21%4.26%5.26%4.81%5.71%5.67%6.78%6.31%6.80%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.69%6.76%4.50%6.20%4.72%5.27%4.97%6.11%5.71%6.18%5.46%5.84%

Просадки

Сравнение просадок PMF и NVG

Максимальная просадка PMF за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки NVG в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMF и NVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMF и NVG

PIMCO Municipal Income Fund (PMF) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMF и NVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO Municipal Income Fund и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PMF) Общая выручка
(NVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию