Сравнение PMAP с ZAPR
PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMAP returned 7.34% vs 7.17% for ZAPR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMAP и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAP показывает доходность 3.28%, а ZAPR немного ниже – 3.25%.
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAP и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 5.37% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PMAP and ZAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between PMAP and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAP vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PMAP
ZAPR
Сравнение PMAP c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAP | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 2.30 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.40 | 17.93 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 133.92 | 92.53 | +41.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43 | 4.93 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 2.96 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PMAP и ZAPR
Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, примерно равная максимальной просадке ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.72% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -0.40% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAP и ZAPR
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) составляет 0.27%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что PMAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAP | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.01% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.46% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.51% | -0.18% |
Сравнение комиссий PMAP и ZAPR
PMAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAP и ZAPR
Ни PMAP, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAP and ZAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAPR has higher volatility (0.37%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PMAP dropped -1.75% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, PMAP leads with 7.34% vs 7.17% for ZAPR. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 7.34% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
PMAP and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMAP and 0.79% for ZAPR.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 4.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAP и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор