Сравнение PLX.DE с SK9A.DE
PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) and SK9A.DE (Expat Slovakia SAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - PLX.DE tracks the WIG20 Index while SK9A.DE tracks the SAX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLX.DE returned 6.90%/yr vs -11.36%/yr for SK9A.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLX.DE и SK9A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX.DE показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у SK9A.DE с доходностью -5.31%.
PLX.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
SK9A.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- -3.70%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLX.DE и SK9A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX.DE Expat Poland WIG20 UCITS ETF | 15.78% | 38.63% | -4.03% | 46.50% | -38.88% | 9.75% | -18.07% | 0.96% | -10.43% |
SK9A.DE Expat Slovakia SAX UCITS ETF | -5.31% | -7.70% | -11.57% | -2.72% | -26.07% | 0.64% | -6.13% | -2.42% | -10.23% |
Correlation
The correlation between PLX.DE and SK9A.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX.DE vs. SK9A.DE — Ранг доходности на риск
PLX.DE
SK9A.DE
Сравнение PLX.DE c SK9A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) и Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX.DE | SK9A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.55 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.05 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX.DE и SK9A.DE
Максимальная просадка PLX.DE за все время составила -60.63%, что меньше максимальной просадки SK9A.DE в -73.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX.DE и SK9A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX.DE | SK9A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.63% | -73.30% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -15.32% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -31.08% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -49.50% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -71.34% | +69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -45.91% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 8.08% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX.DE и SK9A.DE
Текущая волатильность для Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) составляет 5.21%, в то время как у Expat Slovakia SAX UCITS ETF (SK9A.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PLX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SK9A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX.DE | SK9A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.89% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 7.79% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 10.02% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 9.51% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 38.28% | -12.12% |
Сравнение комиссий PLX.DE и SK9A.DE
И PLX.DE, и SK9A.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX.DE и SK9A.DE
Ни PLX.DE, ни SK9A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLX.DE and SK9A.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLX.DE and SK9A.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
PLX.DE tracks WIG20 Index, while SK9A.DE tracks SAX Index.
Подберите оптимальное распределение для PLX.DE и SK9A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор