PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLTR с DNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLTRDNA
Дох-ть с нач. г.42.75%-34.91%
Дох-ть за 1 год206.38%-8.33%
Коэф-т Шарпа2.90-0.12
Дневная вол-ть70.66%88.90%
Макс. просадка-84.62%-92.90%
Current Drawdown-37.15%-92.63%

Фундаментальные показатели


PLTRDNA
Рыночная капитализация$53.50B$2.30B
Прибыль на акцию$0.09-$0.46
Выручка (12 мес.)$2.23B$251.46M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.50B$273.49M
EBITDA (12 мес.)$153.32M-$662.28M

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между PLTR и DNA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и DNA

С начала года, PLTR показывает доходность 42.75%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -34.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.71%
-89.13%
PLTR
DNA

Сравнение акций, фондов или ETF


Palantir Technologies Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLTR c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.90
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
-0.12

Сравнение коэффициента Шарпа PLTR и DNA

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа DNA равного -0.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PLTR и DNA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90
-0.12
PLTR
DNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и DNA

Ни PLTR, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTR и DNA

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки DNA в -92.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PLTR и DNA


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.81%
-92.63%
PLTR
DNA

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и DNA

Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 13.52%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.52%
24.04%
PLTR
DNA