PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 12.76%/yr for SCHB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-4.33%

Correlation

The correlation between PLTM and SCHB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.27

Сравнение распределения секторов PLTM и SCHB

Секторы
PLTM
SCHB

Недвижимость

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

9.4%

Технологии

-

34.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

PLTM
100.0%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

PLTM

-

SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

PLTM

-

SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

SCHB
4.6%

Энергетика

PLTM

-

SCHB
3.7%

Финансовые услуги

PLTM

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

PLTM

-

SCHB
8.9%

Промышленность

PLTM

-

SCHB
9.4%

Технологии

PLTM

-

SCHB
34.4%

Коммунальные услуги

PLTM

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

PLTM vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.33

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.19

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.17

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

14.55

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SCHB

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-35.27%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-8.91%

-25.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-19.34%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-25.41%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-0.72%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-4.12%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

1.94%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SCHB

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

3.01%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

9.14%

+36.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

12.12%

+39.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

17.24%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

18.32%

+12.66%

Сравнение комиссий PLTM и SCHB

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SCHB

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and SCHB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.76% vs 9.22% for PLTM. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.76% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while SCHB is Large Cap Blend Equities. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор