PortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLTM и SCHB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
124.89%
PLTM
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTM:

0.40

SCHB:

0.50

Коэф-т Сортино

PLTM:

0.70

SCHB:

0.82

Коэф-т Омега

PLTM:

1.08

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

PLTM:

0.29

SCHB:

0.50

Коэф-т Мартина

PLTM:

0.82

SCHB:

2.00

Индекс Язвы

PLTM:

10.94%

SCHB:

4.84%

Дневная вол-ть

PLTM:

22.69%

SCHB:

19.47%

Макс. просадка

PLTM:

-42.32%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

PLTM:

-23.93%

SCHB:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.20%.


PLTM

С начала года

9.22%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.87%

5 лет

4.23%

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

-6.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-4.86%

1 год

9.14%

5 лет

14.69%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLTM и SCHB

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTM и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTM c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLTM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLTM: 0.40
SCHB: 0.50
Коэффициент Сортино PLTM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLTM: 0.70
SCHB: 0.82
Коэффициент Омега PLTM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLTM: 1.08
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара PLTM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLTM: 0.29
SCHB: 0.50
Коэффициент Мартина PLTM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLTM: 0.82
SCHB: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.50
PLTM
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SCHB

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SCHB

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-10.35%
PLTM
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SCHB

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 6.19%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.19%
14.01%
PLTM
SCHB