Сравнение PLMR с XLF
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 5 years, PLMR returned 7.31%/yr vs 8.16%/yr for XLF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.22%.
PLMR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам PLMR и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -23.37% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.22% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 13.98% |
Correlation
The correlation between PLMR and XLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. XLF — Ранг доходности на риск
PLMR
XLF
Сравнение PLMR c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.29 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.77 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.30 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и XLF
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -82.69% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.76% | -14.79% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -15.54% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -25.81% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -6.99% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -20.02% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.65% | 5.68% | +21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и XLF
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 4.21% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 11.24% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 14.63% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 18.66% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 22.17% | +25.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и XLF
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and XLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.49%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор