Сравнение PLMR с XLF
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 5 years, PLMR returned 6.92%/yr vs 7.61%/yr for XLF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -6.64%.
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам PLMR и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 165.88% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 13.98% |
Correlation
The correlation between PLMR and XLF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. XLF — Ранг доходности на риск
PLMR
XLF
Сравнение PLMR c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLMR | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.08 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.20 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.08 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PLMR и XLF
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -82.69% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.96% | -14.79% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -15.54% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -25.81% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -9.34% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -20.03% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 5.66% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и XLF
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 3.29% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 10.94% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 14.41% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 18.63% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 22.16% | +25.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и XLF
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and XLF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.65%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор