Сравнение PLMR с XLF

С начала года, PLMR показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLMR и XLF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и XLF.

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.