PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLL с VTI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или VTI.

Корреляция

Корреляция между PLL и VTI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.69

VTI:

0.52

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.95

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

PLL:

0.90

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.63

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.35

VTI:

2.11

Индекс Язвы

PLL:

43.85%

VTI:

5.12%

Дневная вол-ть

PLL:

88.95%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PLL:

-92.38%

VTI:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.70%.

PLL

С начала года

-28.72%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-61.28%

3 года

-52.47%

5 лет

-4.51%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.47%

1 год

10.46%

3 года

15.40%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Lithium Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и VTI

PLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLL
Piedmont Lithium Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PLL и VTI

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и VTI

Piedmont Lithium Inc. (PLL) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...