PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLG с ASM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLG с ASM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLG (Platinum Group Metals Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PLG returned -25.18%/yr vs 16.51%/yr for ASM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLG и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -25.18% против 16.51% соответственно.

PLG

1 день
-6.21%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-29.66%
6 месяцев
-33.33%
1 год
8.50%
3 года*
4.61%
5 лет*
-16.82%
10 лет*
-25.18%

ASM

1 день
-8.09%
1 месяц
7.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
22.00%
1 год
97.68%
3 года*
111.58%
5 лет*
39.52%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLG и ASM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-29.66%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		9.82%604.88%68.13%-22.95%-21.01%-33.77%124.14%-4.92%-54.48%-2.19%

Correlation

The correlation between PLG and ASM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г.

0.29

Over the past year, PLG and ASM have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLG:

$205.29M

ASM:

$1.18B

EPS

PLG:

-$0.05

ASM:

$0.23

Коэффициент P/B

PLG:

2.84

ASM:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

PLG:

$0.00

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLG:

-$67.43K

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

PLG:

-$5.70M

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum Group Metals Ltd.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с PLG:
PLG с PPLTPLG с SPYPLG с SLVPPLG с VOOPLG с SLVPLG с VTIPLG с COST
Часто сравнивают с ASM:
ASM с PAASASM с EXKASM с FSMASM с ALARASM с HLASM с NGDASM с SRPT

Доходность на риск

PLG vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг доходности на риск ASM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLG c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGASMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.23

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.90

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.87

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

4.20

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLG vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGASMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.23

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PLG и ASM

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGASMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-94.10%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-52.40%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.89%

-52.40%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.98%

-68.51%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-90.91%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-39.32%

-60.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.79%

-63.79%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

23.32%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и ASM

Текущая волатильность для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) составляет 20.03%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что PLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGASMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

22.92%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.84%

62.55%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.50%

79.93%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.79%

65.51%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.12%

69.87%

+10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и ASM

Ни PLG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLG и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Platinum Group Metals Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
41.41M
(PLG) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLG and ASM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (22.92%) compared to PLG (20.03%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLG и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор