Сравнение PLG с ASM
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, PLG returned -27.63%/yr vs 6.41%/yr for ASM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLG и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -47.03%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -27.63% против 6.41% соответственно.
PLG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -20.89%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -47.03%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- -27.63%
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам PLG и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -47.03% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between PLG and ASM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.30 |
Over the past year, PLG and ASM have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PLG:
$158.53M
ASM:
$937.81M
PLG:
-$0.03
ASM:
$0.22
PLG:
2.24
ASM:
3.46
PLG:
$0.00
ASM:
$110.70M
PLG:
-$16.96K
ASM:
$59.09M
PLG:
-$4.34M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. ASM — Ранг доходности на риск
PLG
ASM
Сравнение PLG c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLG | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.74 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.41 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLG и ASM
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -94.10% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.08% | -52.40% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.08% | -52.40% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -60.57% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.38% | -90.04% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -50.98% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.92% | -63.68% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.89% | 27.60% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и ASM
Текущая волатильность для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) составляет 13.60%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что PLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 20.61% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 67.12% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.38% | 82.79% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 66.46% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.02% | 69.84% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и ASM
Ни PLG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLG и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Platinum Group Metals Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLG and ASM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.61%) compared to PLG (13.60%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор