PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRSCHG
Дох-ть с нач. г.26.60%33.60%
Дох-ть за 1 год38.76%45.51%
Дох-ть за 3 года7.12%10.73%
Коэф-т Шарпа3.002.70
Коэф-т Сортино3.993.46
Коэф-т Омега1.561.49
Коэф-т Кальмара3.213.72
Коэф-т Мартина16.8414.83
Индекс Язвы2.33%3.10%
Дневная вол-ть13.05%17.06%
Макс. просадка-29.57%-34.59%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PLDR и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SCHG

С начала года, PLDR показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
19.27%
PLDR
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и SCHG

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.70
PLDR
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SCHG

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SCHG

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
PLDR
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SCHG

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
5.35%
PLDR
SCHG