PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLDR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с SCHG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PLDR и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLDR или SCHG.

Корреляция

Корреляция между PLDR и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
47.73%
PLDR
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLDR:

0.20

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

PLDR:

0.37

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

PLDR:

1.05

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLDR:

0.16

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

PLDR:

0.58

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

PLDR:

6.20%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

PLDR:

18.06%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

PLDR:

-29.57%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

PLDR:

-14.43%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%.

PLDR

С начала года

-9.70%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-10.90%

1 год

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLDR и SCHG

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLDR и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLDR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLDR: 0.20
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLDR: 0.37
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLDR: 1.05
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLDR: 0.16
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLDR: 0.58
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.56
PLDR
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SCHG

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.43%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SCHG

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-14.31%
PLDR
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SCHG

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 11.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
16.65%
PLDR
SCHG