PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. PLDR is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-31.80%19.84%

Correlation

The correlation between PLDR and SCHG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between PLDR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и SCHG

Секторы
PLDR
SCHG

Технологии

38.3%
46.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.4%

Финансовые услуги

9.9%
6.6%

Промышленность

8.4%
6.0%

Здравоохранение

7.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.6%

Коммунальные услуги

3.4%
0.4%

Энергетика

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

PLDR
38.3%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
SCHG
12.4%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
SCHG
6.6%

Промышленность

PLDR
8.4%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
SCHG
8.4%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
SCHG
1.6%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
SCHG
0.4%

Энергетика

PLDR
3.1%
SCHG
0.7%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
SCHG
1.3%

Недвижимость

PLDR
0.6%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PLDR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.45

—

PLDR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.56%

—

Сравнение комиссий PLDR и SCHG

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SCHG

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SCHG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.37%.

PLDR is categorized as Sustainable, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор