PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. PLDR is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам PLDR и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%19.84%

Correlation

The correlation between PLDR and SCHG is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PLDR and SCHG shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и SCHG

Секторы
PLDR
SCHG

Технологии

38.3%
44.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Финансовые услуги

9.9%
7.7%

Промышленность

8.4%
7.6%

Здравоохранение

7.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.9%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Энергетика

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.6%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

PLDR
38.3%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
SCHG
11.2%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
SCHG
7.7%

Промышленность

PLDR
8.4%
SCHG
7.6%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
SCHG
9.9%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
SCHG
1.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
SCHG
0.5%

Энергетика

PLDR
3.1%
SCHG
0.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
SCHG
1.6%

Недвижимость

PLDR
0.6%
SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PLDR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.71

—

PLDR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.61%

—

Сравнение комиссий PLDR и SCHG

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SCHG

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SCHG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

PLDR and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.37%.

PLDR is categorized as Sustainable, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор