PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLD и INDS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLD и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.17%
69.64%
PLD
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

INDS:

0.02

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

INDS:

0.16

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

INDS:

1.02

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

INDS:

0.01

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

INDS:

0.03

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

INDS:

11.11%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

INDS:

20.02%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

INDS:

-31.15%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью -0.02%.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.08%

5 лет

6.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
INDS: 0.02
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
INDS: 0.16
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
INDS: 1.02
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
INDS: 0.01
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
INDS: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.02
PLD
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и INDS

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности INDS в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLD и INDS

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-31.15%
PLD
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и INDS

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
11.42%
PLD
INDS