PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PKW с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKW с COWZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PKW tracks the NASDAQ US BuyBack Achievers Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PKW returned 11.41%/yr vs 11.16%/yr for COWZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PKW charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PKW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKW показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.38%.

PKW

1 день
-0.46%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
5.72%
С начала года
7.80%
1 год
16.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.41%
10 лет*
13.22%

COWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
5.75%
С начала года
8.38%
1 год
18.40%
3 года*
11.58%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKW и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		7.80%17.92%17.33%17.24%-10.21%32.62%8.41%34.09%-10.53%17.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.38%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PKW and COWZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between PKW and COWZ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PKW и COWZ

Секторы
PKW
COWZ

Финансовые услуги

28.4%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%
14.3%

Промышленность

14.0%
10.9%

Технологии

12.3%
19.9%

Здравоохранение

10.2%
19.9%

Энергетика

5.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
10.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
4.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PKW
28.4%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

PKW
19.0%
COWZ
14.3%

Промышленность

PKW
14.0%
COWZ
10.9%

Технологии

PKW
12.3%
COWZ
19.9%

Здравоохранение

PKW
10.2%
COWZ
19.9%

Энергетика

PKW
5.4%
COWZ
11.6%

Коммуникационные услуги

PKW
4.1%
COWZ
8.7%

Потребительский защитный сектор

PKW
3.2%
COWZ
10.5%

Коммунальные услуги

PKW
2.2%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PKW
1.0%
COWZ
4.0%

Недвижимость

PKW
0.3%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BuyBack Achievers™ ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PKW:
PKW с SPYPKW с DIVBPKW с PBWPKW с VOOPKW с SYLDPKW с IATPKW с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PKW vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKW
Ранг доходности на риск PKW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKWCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.61

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.39

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.10

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

8.71

-2.20

PKW vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKW и COWZ

Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKWCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-38.63%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-5.95%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-22.00%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-22.00%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.72%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.78%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.12%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PKW и COWZ

Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.43%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKWCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.08%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.50%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.65%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

19.86%

-0.17%

Сравнение комиссий PKW и COWZ

PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKW и COWZ

Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности COWZ в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.91%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PKW
Invesco BuyBack Achievers™ ETF		0.78%0.99%0.86%1.17%1.22%0.72%1.48%1.30%1.30%0.65%1.59%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PKW and COWZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.59%) compared to PKW (3.43%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, PKW leads with 11.41% vs 11.16% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PKW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKW has performed better with a 11.41% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for PKW.

COWZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.78% for PKW.

PKW tracks NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.62% for PKW and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKW и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор