Сравнение PKW с BRK-B
PKW (Invesco BuyBack Achievers™ ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US BuyBack Achievers Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PKW returned 13.22%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PKW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKW имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции BRK-B немного отстают с 12.82%.
PKW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 13.22%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PKW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 7.80% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PKW and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between PKW and BRK-B has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PKW
BRK-B
Сравнение PKW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.39 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 0.83 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKW и BRK-B
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -53.86% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.42% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -14.95% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -26.58% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -29.57% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.06% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.06% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.49% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) составляет 3.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.48% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.07% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.55% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.12% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.40% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и BRK-B
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.78% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
PKW and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.48%) compared to PKW (3.43%). In terms of maximum drawdown, PKW dropped -54.59% vs BRK-B's -53.86%.
PKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор