Сравнение PKBK с PNC
PKBK (Parke Bancorp, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PKBK returned 15.63%/yr vs 13.07%/yr for PNC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PKBK и PNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKBK показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции PKBK превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 15.63% против 13.07% соответственно.
PKBK
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 28.88%
- 1 год
- 63.22%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 15.63%
PNC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам PKBK и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBK Parke Bancorp, Inc. | 22.66% | 26.58% | 5.42% | 1.74% | 0.40% | 40.86% | -29.29% | 39.50% | 2.60% | 14.49% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 6.18% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Correlation
The correlation between PKBK and PNC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2001 г. | 0.22 |
Over the past year, PKBK and PNC have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PKBK:
$360.68M
PNC:
$89.74B
PKBK:
$3.50
PNC:
$18.09
PKBK:
8.66
PNC:
12.07
PKBK:
5.86
PNC:
1.63
PKBK:
2.43
PNC:
2.72
PKBK:
1.07
PNC:
1.41
PKBK:
$149.13M
PNC:
$32.06B
PKBK:
$83.79M
PNC:
$23.04B
PKBK:
$55.47M
PNC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKBK vs. PNC — Ранг доходности на риск
PKBK
PNC
Сравнение PKBK c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parke Bancorp, Inc. (PKBK) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKBK | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 1.63 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 3.72 | +15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKBK | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.32 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PKBK и PNC
Максимальная просадка PKBK за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBK и PNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKBK | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -76.65% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -17.21% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -29.77% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -47.98% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -49.58% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -9.29% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -15.69% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.54% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBK и PNC
Текущая волатильность для Parke Bancorp, Inc. (PKBK) составляет 5.08%, в то время как у The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PKBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKBK | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.91% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 16.20% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 21.32% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 27.08% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 29.68% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBK и PNC
Дивидендная доходность PKBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PNC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBK Parke Bancorp, Inc. | 2.38% | 2.88% | 3.51% | 3.56% | 3.18% | 3.01% | 4.01% | 2.36% | 2.66% | 2.05% | 1.54% | 1.92% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.12% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKBK и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parke Bancorp, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKBK и PNC
PKBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parke Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.70M при выручке в 37.71M, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
PKBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parke Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.57M при выручке в 37.71M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
PKBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parke Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 37.71M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
PKBK and PNC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNC has higher volatility (5.91%) compared to PKBK (5.08%). In terms of maximum drawdown, PKBK dropped -75.77% vs PNC's -76.65%.
PKBK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKBK и PNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор