PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PK с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PK и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность 48.85%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 23.45%.


PK

1 день
-0.40%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
34.80%
С начала года
48.85%
1 год
55.75%
3 года*
17.88%
5 лет*
3.34%
10 лет*
Всё время*
1.03%

KBWY

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
16.20%
С начала года
23.45%
1 год
28.13%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.38%
10 лет*
0.46%
Всё время*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.06M$2.92M$2.58M
$64.25M$60.43M$69.10M

Сравнение доходности по годам PK и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
48.85%-18.45%0.98%49.45%-36.03%10.09%-30.13%6.86%1.69%12.59%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
23.45%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%-0.01%

Correlation

The correlation between PK and KBWY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between PK and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Park Hotels & Resorts Inc.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

PK vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PK
Ранг доходности на риск PK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK: 8888
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PK c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PKKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.06

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

7.57

+1.11

PK vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PK и KBWY

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и KBWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PKKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-57.68%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-9.24%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-29.93%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.38%

-32.29%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-5.96%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-14.07%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

3.72%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PK и KBWY

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PKKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.47%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

12.33%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

16.52%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

21.55%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.79%

27.07%

+18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и KBWY

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности KBWY в 8.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
8.24%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
6.69%9.56%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%12.86%16.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PK and KBWY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PK has higher volatility (6.91%) compared to KBWY (4.47%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs KBWY's -57.68%.

PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PK и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор