PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PK с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и KBWY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PK с KBWY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PK или KBWY.

Доходность

Сравнение доходности PK и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.75

KBWY:

-0.13

Коэф-т Сортино

PK:

-1.08

KBWY:

0.02

Коэф-т Омега

PK:

0.87

KBWY:

1.00

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.46

KBWY:

-0.05

Коэф-т Мартина

PK:

-1.71

KBWY:

-0.13

Индекс Язвы

PK:

16.35%

KBWY:

13.51%

Дневная вол-ть

PK:

35.25%

KBWY:

20.33%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

PK:

-53.58%

KBWY:

-27.49%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью -9.90%.

PK

С начала года

-24.64%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-26.20%

3 года

-8.74%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

KBWY

С начала года

-9.90%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-2.54%

3 года

-5.36%

5 лет

4.89%

10 лет

0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park Hotels & Resorts Inc.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и KBWY

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности KBWY в 9.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.		13.51%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.90%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок PK и KBWY

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и KBWY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PK и KBWY

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...