Сравнение PK с KBWY
PK (Park Hotels & Resorts Inc.) is a stock, while KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Over the past 5 years, PK returned -0.08%/yr vs 2.59%/yr for KBWY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PK и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PK показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 19.61%.
PK
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 23.48%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 40.46%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам PK и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 37.48% | -18.45% | 0.98% | 49.45% | -36.03% | 10.09% | -30.13% | 6.86% | 1.69% | 13.76% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 19.61% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | -1.08% |
Correlation
The correlation between PK and KBWY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between PK and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PK vs. KBWY — Ранг доходности на риск
PK
KBWY
Сравнение PK c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PK | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.79 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.63 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PK | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PK и KBWY
Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PK | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -57.68% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -9.24% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.83% | -29.93% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -32.29% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -8.88% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.08% | -14.18% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 3.88% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PK и KBWY
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PK | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.49% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 11.79% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 16.56% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 21.63% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.11% | 27.05% | +19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PK и KBWY
Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности KBWY в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.46% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
PK Park Hotels & Resorts Inc. | 7.12% | 9.56% | 9.95% | 14.05% | 2.37% | 0.00% | 2.62% | 7.34% | 12.86% | 16.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PK and KBWY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PK has higher volatility (10.26%) compared to KBWY (4.49%). In terms of maximum drawdown, PK dropped -84.22% vs KBWY's -57.68%.
PK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PK и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор