PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PK с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и FSELX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PK и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.80%
149.21%
PK
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-1.31

FSELX:

-0.59

Коэф-т Сортино

PK:

-1.93

FSELX:

-0.60

Коэф-т Омега

PK:

0.77

FSELX:

0.92

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.68

FSELX:

-0.64

Коэф-т Мартина

PK:

-2.24

FSELX:

-2.03

Индекс Язвы

PK:

17.68%

FSELX:

12.13%

Дневная вол-ть

PK:

30.33%

FSELX:

41.51%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

PK:

-58.06%

FSELX:

-38.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PK показывает доходность -31.91%, а FSELX немного выше – -30.56%.


PK

С начала года

-31.91%

1 месяц

-22.68%

6 месяцев

-30.59%

1 год

-40.37%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-30.56%

1 месяц

-22.48%

6 месяцев

-31.32%

1 год

-23.70%

5 лет

17.55%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PK: -1.31
FSELX: -0.59
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.93
FSELX: -0.60
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.77
FSELX: 0.92
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PK: -0.68
FSELX: -0.64
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PK: -2.24
FSELX: -2.03

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.31
-0.59
PK
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и FSELX

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
14.96%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок PK и FSELX

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.06%
-38.60%
PK
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности PK и FSELX

Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 16.13% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
16.79%
PK
FSELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab