PortfoliosLab logo
Сравнение PK с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PK и FSELX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PK и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.68%
175.48%
PK
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PK:

-0.95

FSELX:

-0.14

Коэф-т Сортино

PK:

-1.35

FSELX:

0.12

Коэф-т Омега

PK:

0.84

FSELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PK:

-0.54

FSELX:

-0.17

Коэф-т Мартина

PK:

-2.04

FSELX:

-0.46

Индекс Язвы

PK:

15.83%

FSELX:

14.46%

Дневная вол-ть

PK:

33.99%

FSELX:

46.62%

Макс. просадка

PK:

-84.22%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

PK:

-55.23%

FSELX:

-32.13%

Доходность по периодам

С начала года, PK показывает доходность -27.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью -23.24%.


PK

С начала года

-27.33%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-22.82%

1 год

-34.09%

5 лет

12.36%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PK и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PK
Ранг риск-скорректированной доходности PK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PK c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PK, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PK: -0.95
FSELX: -0.14
Коэффициент Сортино PK, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PK: -1.35
FSELX: 0.12
Коэффициент Омега PK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PK: 0.84
FSELX: 1.02
Коэффициент Кальмара PK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PK: -0.54
FSELX: -0.17
Коэффициент Мартина PK, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PK: -2.04
FSELX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа PK на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PK и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.14
PK
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PK и FSELX

Дивидендная доходность PK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
14.01%9.95%14.05%2.37%0.00%2.62%7.34%10.55%16.10%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок PK и FSELX

Максимальная просадка PK за все время составила -84.22%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PK и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.23%
-32.13%
PK
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности PK и FSELX

Текущая волатильность для Park Hotels & Resorts Inc. (PK) составляет 20.19%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.61%. Это указывает на то, что PK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
26.61%
PK
FSELX